Hoe Om 'N Sharpe Verhouding In Trading Verbeter

Hoe om 'n Sharpe verhouding in Trading Verbeter meer artikels William Sharpe se Sharpe verhouding is 'n maatstaf van risiko-aangepaste opbrengste wat gebruik word om die beste of ergste opbrengste gegee wisselvalligheid in die mark te bepaal. Die Sharpe verhouding meet die vermoë van 'n portefeulje uit te voer wanneer wisselvalligheid word as 'n negatiewe aspek. Die formule bepaal die opbrengs 'n belegger ontvang in ruil op 'n risiko-aangepaste grondslag. By die beoordeling van die opbrengs op 'n bate, hoe hoër is die verhouding, hoe beter is die prestasie. The Sharpe-verhouding is algemeen aanvaar as 'n maatstaf vir die bepaling van hedge fund prestasie en die wisselvalligheid van opgawes 'n belegger must aanvaar wanneer 'n belegging in 'n spesifieke portefeulje. Sharpe Ratio Voordele Die Sharpe verhouding het sy voorsprong in die sin dat dit direk word bereken vanaf enige waargeneem reeks opbrengste sonder die behoefte aan bykomende inligting rondom die bron van winsgewendheid. Die Sharpe verhouding waarneem beide sistematiese en onsistematies risiko. Sistematiese risiko inherent aan die hele mark of 'n hele segment van die mark, terwyl onsistematies risiko is 'n maatskappy of bedryf spesifieke risiko wat inherent in elke belegging. Die opbrengs wat gebruik word om die Sharpe-verhouding te bereken is 'n eenheid van tyd meting, soos daagliks, weekliks of maandeliks. Stanford Universiteit leer Sharpe verhouding berekening word deur die gemiddelde opbrengs (wat die risiko-vrye opbrengskoers trek) oor 'n tydperk deur die standaardafwyking van die opbrengs. Sharpe Ratio Nadele Verbeter die Sharpe Ratio